Citigroup részvény 3.

Ott tartottam az előző bejegyzés végén, hogy a szintenként megnyíló poziknak van célára, mégpedig a fölötte lévő szint nyitási ára.

Nézzük meg hogy hogyan alakul(na) ezen pozik eredménye :

-Szint- -Darab- -Nyitási ár- -Zárási ár- -Eredmény($)-
1. 239 3,80
2. 239 3,42 3,8 91
3. 239 3,04 3,42 91
4. 239 2,66 3,04 91
5. 239 2,28 2,66 91
6. 239 1,90 2,28 91
7. 239 1,52 1,90 91
8. 239 1,14 1,52 91
9. 239 0,76 1,14 91
10. 239 0,38 0,76 91

És itt jön egy csavar a történetben, mert nem adom el a teljes részvénymennyiséget az adott szint célárán, hanem a keletkezett nyereségnek megfelelő részvény darabszámot meghagyom.

Tehát például a 2. szinten van 239 db részvényem melyen a 0,38$ mozgásnál keletkezik 91$ haszon. Ennek a 91$ haszonnak megfelelő darabszámú részvényt meghagyok, tehát 91/3,42=27 db-ot. Igy a 3,8 $-os céláron nem adom el a 239 db részvényt, hanem csak 239-27=212 db-ot.

Itt egy kicsit sántít a számítás, mert végülis azzal hogy csak 212 db-ot adok el a 237 részvényből, így nem keletkezik 91$ hasznom, hanem csak 212×0,38=81$.

Egy kétismeretlenes egyenletből az következik, hogy az eladott részvényszámot az alábbi képlet alapján számíthatom :

eladandó darabszám = ( nyitási ár x darabszám ) / célár.

Vagyis a 2. szint példájánál maradva : eladandó darabszám = ( 3,42 x 239 ) / 3,80 = 215, tehát a megközelítő számítás alapján kiszámított 212 db helyett 215 db-ot kell eladnom ( 215 x 0,38 = 81,7 $ ) és marad 24 db ( 24 x 3,42 = 82,08 $ )

Szint Darab Nyitási ár Célár Eredmény($) Eladott részvényszám Maradék részvényszám
1. 239 3,80
2. 239 3,42 3,80 91 215 24
3. 239 3,04 3,42 91 213 26
4. 239 2,66 3,04 91 209 30
5. 239 2,28 2,66 91 205 34
6. 239 1,90 2,28 91 199 40
7. 239 1,52 1,90 91 191 48
8. 239 1,14 1,52 91 179 60
9. 239 0,76 1,14 91 159 80
10. 239 0,38 0,76 91 120 119

Folytatása következik.

GG

3 hozzászólás

  • trader55

    Biztos mindenkinek egyértelmű, de azért elgondolkodtató:

    A fenti példában a legkisebb részvényszám amivel kereskedünk 120db. A brókerköltséget erre lehet optimalizálni. Ebben az esetben 100.000$ tőkéből indultunk ki. Tehát:
    -nagy számla kell hozzá vagy
    -nagyon olcsó bróker szükséges vagy
    -be kell kalkulálni a rendszerbe, hogy nem lesz optimális a költség, mert bizonyos esetekben meg kell fizetni a minimumdíjat.

    Néhány kérdésem is felmerült:
    1. Amióta élesben kötöd volt-e olyan eseted, hogy a kiválasztott részvény a sáv közepén (pl. 5-6 szint) évekig oldalazott. Hogyan kezeled azt az esetet, amikor a befektetett tőkéd nagyon hosszú ideig holt-tőke marad, hozamot nem termel, mert pl. megváltoztak a cég fundamentumai? Van-e olyan eset, hogy azt mondod: nem buktam el az 5%-ot csak 2-t de most elég, lezárom a pozit?
    2. Az elmúlt két év teszteredményei bizonyára jók lehetnek a nagy esés, majd az azt követő emelkedés miatt. Vannak-e kedvező teszteredményeid az ezt megelőző időszakra? Nem annyira a hozam érdekel, hanem inkább az, hogy ez a stratégia adott-e jó beszállókat előtte is.

    Egyébként a koncepció nagyon tettszik, különösen az a része, hogy a befektetett tőkét igyekszel kivenni a nyereséget pedig kockáztatod.

    Trader55

  • GG

    @trader55: Nagyon fontos feltétel a stratégia indításánál hogy a brókerköltségek és a szintenkénti elérhető nyereség milyen arányban van egymással. Természetesen itt jön be az a fontos szempont amit Te is említettél, tehát mekkora a tőke amivel ezt csinálod és milyen brókerköltségek jelentkeznek.
    Tehát minél nagyobb a tőke, annál :
    – nagyobb szintenkénti részvény mennyiséget tudsz venni és ez ténylegesen ott nagyon fontos ahol minimum kötési díj is van
    – szélesebb sávokat tudsz kijelölni, tehát hamarabb beszállhatsz a stratégiába, de természetesen itt is meg kell találni az aranyközéputat
    Összefoglalva : nagyon fontos a szintenként elérhető nyereség és a brókerköltség aránya !

    A kérdéseidre a válasz : ezt a stratot 2007-ben használtam először, előtte nem. Akkor lett aktualitása ennek a stratnak, mert a részvényárak akkor estek le egy olyan szintre hogy elkezdtem ezen a stratégián gondolkozni. Így olyan tapasztalatról nem tudok Neked beszámolni, hogy évekig beszorult egy sávozásba az árfolyam, de bár lenne már, nagyon várom 🙂
    Ennek a stratégiának a nagyon nagy előnye az a “lelki világ”, amit közben átélsz. Tehát például most a Citiben longom van és mégis azt várom hogy essen. Kell ettől jobb mentális állapot ?
    A kérdésed másik részére a válasz : veszteségben nem zárnám soha ezt a stratégiát önszántamból! Ezt tudomásul kell venni ennél a stratégiánál, hogy ez akár több évre is szólhat. De azon is el kell gondolkozni, hogy egy sávozásnál egy olyan egyre növekvő méretű részvénypakkod lesz, ami kvázi “ingyen” van és az átlagárad egyre alacsonyabbra kerül.

    Érdemes kiszámolni próbaként, hogy ha minden szinten sávozik pl. kétszer vagy háromszor, akkor hány darab részvényed gyűlik már össze és ennek hanyad része az ami a fentebbi szintekről még minuszt “termel” a lebegő eredményednél, és hanyad része az ami már “ingyen” van.
    Érdekesek ezek a számítások, ajánlom mindenkinek.

    Örülök hogy Neked tetszik ez a stratégia, bár remélem hogy másnak is 🙂

    GG

  • trader55

    Én biztosan le fogom tesztelni papíron.
    A Te elméleted szerint a sávozás pénzt hoz. Akkor biztos, ha a szintek/sávok jól vannak megválasztva.
    Egyetlen halála lehet a stratégiának, ha a volatilitás extrém alacsonyra lecsökken és nagyon ritkán adódik “akció”. Ennek szerintem nagyon kicsi az esélye, de majd a teszt eldönti.

    Kíváncsian várom a folytatást, különösen a kiszállási stratégiát, ami a végső mennyiségre vonatkozik 🙂

    Trader55

Vélemény, hozzászólás?