7 hozzászólás

  • Gyugyu999

    Sziasztok!

    Ez a téma engem is érdekelne. Nem tudom ki dobta be a kérést, jó lenne felpörgetni az oldalt.

    Üdv:
    Gyuri

  • ssw123

    Sziasztok!

    A saját stratégiámat szeretném MQL4-ben leprogramoztatni. Ha valaki tud, kérem segítsen!

    Kösz:

    ssw

  • kdeurhj

    Én az FPM-t próbáltam. http://forexprofitmonster.blogspot.com/
    http://img697.imageshack.us/img697/5517/fpm.png
    Csak az arany volt saját elgondolás, élő példa arra, hogy az nem működik, hogy “szerintem itt már esni fog az árfolyam”. Szerintem egészen tűrhető eredmény, de ne felejtsük el, hogy stoppot nem raktam. Ami ugye eléggé veszélyes. Írtam a fejlesztőnek, hogy nem lehetne-e az előbbi módon közölni a havi eredményeket, a jobb áttekinthetőség miatt, de nem tettszett neki az ötlet. Még azt is nehéz az ilyen programoknál eldönteni, hogy nem “repaint-el” esetleg (utólag rajzolja be a jeleket).

  • Gyugyu999

    @ssw123:
    Hali!

    Én valamikor programozással foglalkoztam. Úgy 4-5 hónapja mql-ben próbálom kitalálni a csodát.

    Egy egyszerű kritériumrendszert állítottam fel:
    1. hisztorikus adatokon futtatva a legkisebb felbontásban
    2. statisztikailag nagyszámú kereskedés (>250/év)
    3. legnagyobb visszaesés 5% (egyenleg monoton növekvő grafikont mutasson)

    4. a fenti próbákat ki kell állni min. 5 évnyi hisztorikus adatokon, ahhoz, hogy demo accounton is próbáljam

    Rengeteg startégiát teszteltem már. Volt számos (először hihetetlennek tűnő) jó eredmény.
    Azonban “igazi” még várat magára.
    Ettől függetlenül, hiszek abban, hogy létezik jól működő stratégia.

    Sok stratégiát kell tesztelni ahhoz hogy jó eredmény szülessen.

    Amenyiben megosztod velem az elképzeléseidet – stratégia, kritériumok – szívesen együttműködöm programozás + teszelésben.

    Üdv:
    Gyuri

  • trader55

    @Gyugyu999:

    Hasonlóan gondolkodom, mint Te, kicsit más kritériumokkal. Én 2000-től napjainkig backtesztelek, max. 10-15%-os megengedett DD mellett.
    Tapasztalataim sajnos nem túl bíztatóak, de azért megosztom, mert látom, hogy többen ugyanazt az utat járják és talán sikerül időt és energiát megspórolni másoknak.

    1. Kell hogy legyen egy működö manuális kereskedési rendszerünk, mielőtt a leprogramozás egyáltalán szóbajön. 99%-ban már itt gondok lehetnek 🙂
    2. Ha van egy ilyen rendszer – jobban szeretem ezt a szót, mint a “stratégia”-t, mert ez komplexebb, mindent tartalmaz, nem csak entry/exit szabályokat, amit sokan stratégiaként említenek – akkor sem feltétlen írható fel algoritmussal. Nekem ez a legfőbb gondom, mert a szubjektív megítélést nem lehet programnyelvre fordítani. Pl. honnan húzol egy fibót, mit tekintesz csúcs-völgynek, stb.
    3. Amikor az ember eljut oda, hogy manuális kereskedéssel pénzt keres, még mindig ég a vágytól, hogy legyen egy -akár teljesen más- automatizált rendszere, ami nem tartalmaz mérlegelési lehetőséget.
    4. Létezik ilyen? Az eddigi tapasztalataim és tanulmányaim (portfóliómenedzseri) szerint nincs. Sokan emiatt valószínűleg vitába fognak szállni, de én inkább mosolygok rajta és gyakran már nem is veszem a fáradtságot, hogy leírjam a véleményem egyes fórumokon, amikor olvasom, hogy egyesek milyen tesztidőszakokból és tesztelési stratégiákból kiindulva állítják, hogy működik a mechanikus rendszerük.
    Több, nagyon egyszerű rendszerem is van ami leprogramozható, 1-2 évig (!!!) konzisztens, lineáris tőkenövekményt eredményez, majd bizonyos piaci környezetben a DD nagyobb lesz, mint a megengedett. Ha csökkentjük a kockázatot, akkor pedig nem lesz számottevő hozam, ami meghaladná a mindenkori kockázatmentes hozamot. A probléma az, hogy ezeket az időszakokat előre nem lehet felismerni.
    5. Egy megoldást látok: nem a tökéletes rendszert keresni, mert olyan nincs, hanem egy többé-kevésbé profitábilis rendszert optimalizálni úgy, hogy a ritkán bekövetkező nagy DD ellensúlyozva legyen az időközben megszerzett és piacról kivont profittal. Pl. X USD kereskedési tőkét folyamatosan szintentartva, a profitot hazautalva egy duplázás után simán belefér egy 30-40%-os DD is, az összhozam még mindig 60-70%, Kérdés, hogy mennyi idő alatt…
    6. Ez a pont egyértelmű, de mégis leírom, hátha valakinek nem:
    A nagy DD nem egyenlő a nagy kockázattal. Itt is a szokásos kockázatot vállaljuk (0,5-2%/trade, rendszertől függően), de egy olyan környezetben vagyunk, ahol a vesztők száma lényegesen meghaladja a nyerőket. Vagyis hosszú távon a rendszer jó, de egy-egy rövidebb periódusban egyszerűen nem működik változtatás nélkül, a változtatás szükségessége pedig csak utólag látszik.
    7. Tökéletes rendszer helyett azt kellene keresni, hogy melyik az a szituáció, amikor le kell állni a kereskedéssel. Ezt kell minél előbb azonosítani. Elméletben nem lehet, hiszen a következő trade eredménye elvileg független a korábbiakétól, de mint tudjuk, ez a gyakorlatban nem így van, hiszen az aktuális piaci hangulat meghatároz egy adott ideig tartó mozgást. Pl. az ár szűk range-ben mozog, amíg valamilyen eseményre várnak a piaci szereplők. A rendszerünk nincs optimalizálva a hosszú range-ekre, stb.

    Ha valaki másképp gondolja és logikus érvei vannak, azzal szívesen vitatkozom 🙂

    Trader55

  • ssw123

    @Gyugyu999:

    Szia!

    Az én stratégiám egy nagyon egyszerű, mechanikus kereskedési rendszer ami szubjektív elemeket nem tartalmaz. A leprogramozásra a teszteléshez és legfőképpen az optimalizáláshoz lenne szükségem.
    Kérlek add meg az e-mail címedet és átküldöm a leírást.

    Üdv:
    Vencel

Vélemény, hozzászólás?